Citigroup Express Relax Zertifikat auf MSCI World 4.5% Decrement WERBUNG Stand der Erstellung: 05.10.2026 Anlagehorizont Emission Fälligkeit 16.11.2026 6,25 Jahre 14.02.2033 Risikoindikator 1 2 3 4 5 6 7 + Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung Produktdaten Kuponzahlungen / Rückzahlung Produkttyp Express Relax Zertifikat Die mögliche Kuponzahlung entspricht 7,30% des Nennwerts pro vergange- emittiert nach deutschem Recht ner Periode. Sie wird bei einer vorzeitigen Rückzahlung realisiert oder kann im Szenario der finalen Rückzahlung bei Barrierenbehauptung realisiert werden. ISIN / WKN DE000KJ87467 / KJ8746 Referenzbasiswert The MSCI World 4.5% Decrement EUR Index (ISIN: GB00BSBGRG79) Erzielbare Kuponzahlung wächst pro vergangener Periode um 7,30% Startpreis Indexschlusskurs am 06.11.2026 des Nennwerts (EUR 1.000) Basispreis 100% des Startpreises 43,80% Barriere (endfällig) 65% des Startpreises 36,50% 29,20% Zeichnungsfrist 12.10.2026 – 06.11.2026 (15:00 Uhr) 21,90% 14,60% Emissionstag/Valuta 16.11.2026 7,30% Finaler Bewertungstag 07.02.2033 Beobachtungstage Bew.tag Finaler Fälligkeitstag 14.02.2033 07.02.2028 06.02.2029 07.02.2030 06.02.2031 06.02.2032 07.02.2033 Auszahlungstage Nennwert EUR 1.000 14.02.2028 14.02.2029 14.02.2030 14.02.2031 17.02.2032 14.02.2033 Emissionspreis EUR 1.000 StepDown: sinkende Ausübungslevel in % des Startpreises Rückvergütung/Zuwendungen bis zu 3,00% des Nennwerts 100% 95% 90% 85% 80% Emittentin Citigroup Global Markets Funding Luxemburg S.C.A. („CGMFL“) (Rating: A+/Stable Outlook (S&P); A1/Stable Outlook (Moody‘s)) Fünf Chancen zur vorzeitigen Rückzahlung mit Kupon Bedingung: Indexschlusskurs am Bewertungstag Garantin Citigroup Global Markets Limited („CGML“) (Ra- größer/gleich jeweiligem Ausübungslevel ting: A+/Stable Outlook (S&P); AA-/Positive Out- look /F1 (Fitch); A1/Stable Outlook (Moody‘s)) finale Rückzahlung EUR 1.438,00 je Zertifikat (100% des Nennwerts plus Anbieterin Citigroup Global Markets Europe AG („CGME“) maximal möglichem Kupon), wenn Indexschlusskurs am finalen (Rating: A+/Stable Outlook (S&P); A1/Stable Bewertungstag größer/gleich Barriere (= 65% des Startpreises) Outlook (Moody‘s)) verletzte Barriere (Indexschlusskurs am finalen Bewertungstag kleiner als 65% des Startpreises): verminderte Rückzahlung gemäß negativer Basisprospekt Basisprospekt Nachtrag Endgültige Bedingungen Indexperformance = Nennwert x Indexschlusskurs / Basispreis 7,30% pro vergangener Periode realisierbar bei vorzeitiger oder finaler Rückzahlung Der anfängliche Ausübungslevel i.H.v. 100% des Startpreises am ersten Beobach- Referenzbasiswerts ermittelt (Schlusskurs des Referenzbasiswerts im Verhältnis tungstag sinkt an den folgenden Beobachtungstagen um jeweils fünf Prozentpunk- zum Basispreis multipliziert mit dem Nennwert). te. Schließt der Referenzbasiswert an einem der Beobachtungstage auf oder über dem betreffenden Ausübungslevel, kommt es zur vorzeitigen Rückzahlung. Im Szenario der vorzeitigen Rückzahlung erhält der Anleger 100% des Nenn- werts (EUR 1.000) zuzüglich der maßgeblichen Kuponzahlung. Diese Kupon- Auf einen Blick: zahlung entspricht 7,30% des Nennwerts pro vergangener Periode.  7,30% erzielbarer Kupon pro vergangener Periode bei Rückzahlung Im Szenario der finalen Rückzahlung ist die maximal mögliche Auszahlung i.H.v. EUR 1.438,00 je Zertifikat realisierbar, bestehend aus dem Nennwert zuzüglich  Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung des größtmöglichen Kupons i.H.v. von 43,80% des Nennwerts. Als notwen-  StepDown: sinkende Ausübungslevel steigern vorzeitige Rückzahlungs-Chancen dige Bedingung für diese Auszahlung muss der Referenzbasiswert am finalen Bewertungstag auf oder über der Barriere i.H.v. 65% des Startpreises schließen.  Finale Rückzahlung zum Nennwert plus maximal möglichem Kupon bei Barrieren- Behauptung (65% des Startpreises) Bei unterschrittener Barriere am finalen Bewertungstag kommt es zu einer ver-  Der Anleger ist neben dem Marktrisiko auch dem Emittentenrisiko ausgesetzt. minderten Rückzahlung und eine Kuponzahlung entfällt. Hierbei wird die Höhe der verminderten Rückzahlung entsprechend der negativen Performance des  Die Hinweise zu Risiken und Verfügbarkeit auf Seite 2 sind zu beachten. Kontakt Ansprechpartner Benjamin Bartel Dennis Grosche Citigroup Global Markets Europe AG Telefon 069 - 1366 3994 069 - 1366 8165 Börsenplatz 9 E-Mail benjamin.bartel@citi.com dennis.grosche@citi.com 60313 Frankfurt am Main Seite 1 von 3 Citigroup Express Relax Zertifikat auf MSCI World 4.5% Decrement WERBUNG Stand der Erstellung: 05.10.2026 Risiken Risiken zum Laufzeitende anderem gibt diese Regulierung der zuständigen Abwicklungsbehörde die Befugnis, wesentliche Bestimmungen der Garantie zu ändern, die von der Ga- Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Einlösungsbetrag am Ende der rantin zu zahlenden Beträge (sogar bis auf null) zu reduzieren und die fäl- Laufzeit niedriger ist als der gezahlte Erwerbspreis zuzüglich Erwerbskosten. ligen Beträge in Aktien, andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen der Die Höhe des Einlösungsbetrags ist von der Entwicklung des Basiswerts abhän- Garantin umzuwandeln, deren Wert erheblich unter dem Betrag liegen kann, gig. Der Anleger erhält höchstens den Nennwert zuzüglich der zum vorzeitigen der dem Anleger unter dem Zertifikat gegenüber der Emittentin oder unter der oder finalen Rückzahlungstermin maßgeblichen Kuponzahlung. Dadurch sind Garantie gegenüber der Garantin zustehen würde. Unter Umständen erleiden seine Ertragschancen begrenzt. Anleger einen teilweisen oder vollständigen Verlust des unter dem Zertifikat Ungünstigster Fall: Totalverlust des eingesetzten Kapitals, wenn der Ba- fälligen Betrags bzw. des unter der Garantie einzufordernden fälligen Betrags. siswert am Bewertungstag wertlos ist. Preisänderungsrisiko Emittenten- / Garanten- / Bonitätsrisiko Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert dieses Zertifikats während der Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin ihre Verpflichtungen Laufzeit insbesondere durch die unten genannten marktpreisbestimmenden aus dem Zertifikat – beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähig- Faktoren nachteilig beeinflusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis keit / Überschuldung) – nicht erfüllen kann. liegen kann. Tritt ein Garantiefall ein, sind die Anleger berechtigt, unter einer englischrecht- Kündigungs- / Wiederanlagerisiko lichen, vorbehaltlosen und unwiderruflichen Garantie Zahlungen für alle fälligen Beträge von der Garantin einzufordern. Tritt hinsichtlich der Garantin Die Emittentin kann das Zertifikat bei Eintritt eines außerordentlichen Ereig- ebenfalls Insolvenz ein, kann dem Anleger ein Totalverlust bis zur Gesamthöhe nisses mit sofortiger Wirkung kündigen. Ein außerordentliches Ereignis ist des investierten Kapitals entstehen. beispielsweise die Einstellung der Notierung oder der Wegfall des Basiswertes, Gesetzesänderungen, Steuerereignisse oder der Wegfall der Möglichkeit für Das Zertifikat unterliegt keinem Entschädigungs- oder Sicherungssystem die Emittenten, die erforderlichen Absicherungsgeschäfte zu tätigen. In diesem für Anleger und als Schuldverschreibung insbesondere keiner Einlagensiche- Fall kann der Einlösungsbetrag unter Umständen auch erheblich unter dem rung. Trotz der bestehenden Garantie kann für den Anleger ein Totalverlust Erwerbspreis liegen. Sogar ein Totalverlust ist möglich. Zudem trägt der eintreten. Anleger sollten beachten, dass die Garantin eine Wertpapierfirma Anleger das Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt nach englischem Recht ist. Damit unterliegt sie dem englischen Abwicklungs- wird und er den Einlösungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder regime, insbesondere dem durch die europäische Sanierungs- und Abwick- anlegen kann. lungsrichtlinie vom 15. Mai 2014 eingeführten Abwicklungsmechanismus. Unter Verfügbarkeit Handelbarkeit Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit Nach dem Emissionstag kann das Zertifikat in der Regel börslich oder außer- Insbesondere folgende Faktoren können wertmindernd auf den Marktpreis des börslich verkauft werden. Hierfür wird ein Market Maker für das Zertifikat Zertifikats wirken: unter normalen Marktbedingungen fortlaufend Ankaufskurse stellen. In außer- gewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein - der Kurs des Basiswerts fällt Verkauf des Zertifikats vorübergehend erschwert oder nicht möglich sein. - das allgemeine Zinsniveau steigt Die Berechnung der Ankaufskurse basiert auf internen Preisbildungsmodellen unter Berücksichtigung der marktpreisbestimmenden Faktoren. Der Preis - die Erwartung bezüglich zukünftiger Dividenden, der im Basiswert enthalte- kommt also anders als beim Börsenhandel, z.B. von Aktien, nicht unmittelbar nen Aktien steigt durch Angebot und Nachfrage zustande. - die Volatilität (Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der erwarteten Auch das interne Preisbildungsmodell kann während der Laufzeit geändert Preisschwankungen des Basiswerts) steigt werden. Bestimmte Kosten, wie z.B. die Marge, werden bei der Preisstellung - die Bonität des Emittenten verschlechtert sich nicht gleichmäßig verteilt, sondern regelmäßig bereits zu einem früheren Zeit- punkt vollständig vom Preis des Zertifikats abgezogen. Vor diesem Hintergrund Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Zertifikat wirken. Ein- können die gestellten Preise vom rechnerischen Wert abweichen. zelne Faktoren können sich gegenseitig verstärken oder aufheben. Kontakt Ansprechpartner Benjamin Bartel Dennis Grosche Citigroup Global Markets Europe AG Telefon 069 - 1366 3994 069 - 1366 8165 Börsenplatz 9 E-Mail benjamin.bartel@citi.com dennis.grosche@citi.com 60313 Frankfurt am Main Seite 2 von 3 Citigroup Express Relax Zertifikat auf MSCI World 4.5% Decrement WERBUNG Disclaimer Der maßgebliche Wertpapierprospekt mit allen Informationen zu den in die- Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. ser Mitteilung erwähnten, von Citi emittierten Wertpapiere, mit den allein DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. DivDAX® ist eine verbind­lichen Bedingungen des jeweiligen Wertpapiers und einer ausführlichen eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Der EURO STOXX 50® und seine Beschreibung der mit dem jeweiligen Wertpapier verbundenen Risiken, steht bei Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder der Citi­group Global Markets Europe AG, Att. New Issues Department, Reuter­weg ihrer Lizenzgeber (die „Lizenzgeber”), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die 16, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe zur Verfügung. auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und ih- Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor Sie ren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Der „Dow Jones Industrial Average“ ist ein Produkt von S&P Dow Jones Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Indices LLC („SPDJI“) und wurde für den Gebrauch durch Citigroup Global Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt Markets Europe AG lizenziert. Standard & Poor‘s® und S&P® sind eingetra- zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. gene Handelsmarken von Standard & Poor‘s Financial Services LLC („S&P“), Bei dieser Mitteilung handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um und DJIA®, The Dow®, Dow Jones® und Dow Jones Industrial Average sind eine Werbung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zu Gewährleistung Handelsmarken von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Verbot des Handelsmarken wurden für den Gebrauch durch SPDJI lizenziert und für be- Handels vor Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. stimmte Zwecke von Citigroup Global Markets Europe AG weiterlizenziert. Die Optionsscheine/Zertifikate von Citigroup Global Markets Europe AG werden Die in dieser Mitteilung enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Gesellschaften dar, sondern dienen ausschließlich der Beschreibung der Wertpapiere bzw. weder gesponsert noch indossiert, verkauft oder beworben, und keine dieser Geschäfte. Potenzielle Erwerber der Wertpapiere sollten sich über die Art Parteien gibt eine Zusicherung in Bezug auf die Ratsamkeit einer Investition in der Wertpapiere und das Ausmaß der mit einer Anlage in die Wertpapieren diese/-s Produkt/-e ab und übernimmt auch keine Haftung für Fehler, Auslas- verbundenen Risiken in vollem Umfang Klarheit verschaffen und die Eignung sungen oder Unterbrechungen des Dow Jones Industrial Average. einer solchen Anlage jeweils mit Rücksicht auf ihre eigenen finanziellen, steuerlichen und sonstigen Verhältnisse bewerten. Potenzielle Erwerber Der S&P 500 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPD- der Wertpapiere sollten eine Anlageentscheidung erst dann treffen, wenn JI“) und wurde für den Gebrauch durch Citigroup Global Markets Europe sie die für die entsprechenden Wertpapiere veröffentlichten endgültigen AG lizenziert. Standard & Poor’s®, S&P® und S&P 500® sind eingetragene Bedingungen und den dazugehörigen Wertpapierprospekt sorgfältig gelesen Handelsmarken von Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“), und haben. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist Dow Jones® ist eine eingetragene Handelsmarke von Dow Jones Trademark und schwer zu verstehen sein kann. Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Handelsmarken wurden für den Gebrauch durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von Citigroup Global Markets Diese Mitteilung enthält Meinungsaussagen Dritter, die nicht die aktuelle Europe AG weiterlizenziert. Die Optionsscheine/Zertifikate von Citigroup Einschätzung der Citigroup wiedergeben und ohne vorherige Ankündigung Global Markets Europe AG werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jederzeit geändert werden können. jeweiligen verbundenen Gesellschaften weder gesponsert noch indossiert, ver- Obwohl die in dieser Mitteilung enthaltenen Angaben Quellen entnommen wur- kauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung in Bezug den, die als zuverlässig erachtet werden, wird für deren Richtigkeit, Vollständig- auf die Ratsamkeit einer Investition in diese/-s Produkt/-e ab und übernimmt keit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen. auch keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500 Index. Alle Kursangaben sind freibleibend. Sie werden nur zu Informationszwecken zu Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikation tatsächlich handelbarer Kurse Nasdaq®, Nasdaq-100® und Nasdaq-100 Index® sind Warenzeichen der Nasdaq oder Preise. Stock Market, Inc., deren Nutzung der Citigroup Global Markets Europe AG für bestimmte Zwecke in einem Lizenzvertrag gestattet wurde. Die auf den Aus Wertentwicklungen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Erträge Nasdaq-100 Index® bezogenen Optionsscheine/Zertifikate der Citigroup Global geschlossen werden. Markets Europe AG werden von der Nasdaq Stock Market, Inc., weder verbürgt, Der Vertrieb der Wertpapiere ist in verschiedenen Rechtsordnungen einge- verkauft noch gefördert. Die Nasdaq Stock Market, Inc. gibt keine Zusicherungen schränkt. Diese Mitteilung und die in ihr enthaltenen Informationen dürfen nur oder Garantien hinsichtlich der Angemessenheit einer Anlage in den Options- in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den scheinen/Zertifikaten. jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Solange kein Basisinformationsblatt (BIB) gemäß der PRIIPs-Verordnung (Ver- Der direkte oder indirekte Vertrieb dieser Mitteilung und der darin beschrieben ordnung (EU) 1286/2014) erstellt und auf unserer angegebenen Website veröf- Wertpapiere in den USA, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie eine Über- fentlicht wurde, dürfen von Citi konzipierte Transaktionen und Produkte, für die mittlung an US-Personen sind nicht gestattet. ein solches BIB benötigt wird, Privatkunden im EWR nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zugänglich gemacht werden. Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte zu den besprochenen Aktien beziehungsweise Produkten, die auf diesen Aktien basieren: Die Citigroup Citi kann in Bezug auf bestimmte Finanzinstrumente weitere Dienstleistungen Global Markets Europe AG und mit ihr verbundene Unternehmen handeln regel- anbieten, erbringen, vertreiben oder zur Verfügung stellen (u. a. Dienstleistun- mäßig in Aktien der analysierten Gesellschaften beziehungsweise in Produkten, gen als depotführende Stelle und andere Nachhandelsdienstleistungen). Einige die auf diesen Aktien basieren, entweder als Market Maker oder für eigene dieser Finanzinstrumente können unbesicherte Finanzinstrumente sein, die Rechnung. Möglicherweise stehen diese Gesellschaften mit dem Emittenten des von BRRD-Unternehmen (d. h. EWR-Unternehmen im Anwendungsbereich der Produkts oder der zugrunde liegenden Papiere in Geschäftsbeziehung verschie- Richtlinie 2014/59/EU (BRRD) einschließlich EWR-Kreditinstituten, bestimmten denster Art (wesentliche Beteiligungen, Konsortialführung, Dienstleistungsver- EWR-Wertpapierfirmen und/oder deren Tochter- oder Mutterunternehmen inner- einbarungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-­Geschäften, Vereinba- halb des EWR) begeben oder abgeschlossen werden (BRRD-Finanzinstrumente). rungen der Erstellung einer Finanzanalyse, bedeutende finanzielle Interessen u.a.). Sie erhalten in diesem Zusammenhang möglicherweise vertrauliche, das Produkt selbst oder die zugrunde liegenden Wertpapiere betreffenden Informati- © 2026 Citigroup Global Markets Europe AG. Zugelassen durch die Europäische onen. 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